Medie mobili: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si è visto nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Una delle più comuni nastri inizia con 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è conosciuta come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Moving medio che utilizza una media mobile COME Trailing Stop Uno dei modi più semplici per impostare un trailing stop è quello di utilizzare un Moving Average (MA). Una volta che prezzo si è spostato a sufficienza oltre la stop loss iniziale e il MA è sopra la fermata, si può quindi iniziare ad usarlo come trailing stop. Un suggerimento su come usarlo, è quello di regolare continuamente la vostra fermata vendere solo un po 'al di sotto come viene creato ogni barra di prezzo. Questo metodo ha il vantaggio di voi tirando fuori di un commercio con un utile, se il prezzo si muove rapidamente al di sotto della media prima che il bar chiude. Tuttavia, questo metodo ha lo svantaggio di voi arresto fuori a volte troppo presto. Prezzo a volte appena scendere sotto la linea, si smette di fuori, e poi purtroppo muoversi nella direzione desiderata, ancora una volta. Un modo per aiutare a ottenere fermato troppo presto, è quello di richiedere la barra per chiudere al di sotto della media mobile. Ciò significa attendere che il periodo di barre è completo (10 min. Bar nell'esempio qui sotto). Naturalmente, come ogni altra cosa nel commercio, questo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Questo metodo a volte tenere in commercio più a lungo, ma di tanto in tanto prezzo sarà muoversi rapidamente al di sotto della media prima che il bar chiude, portando via una buona parte del profitto che si aveva in commercio. Entrambi questi metodi, tra l'altro, può essere automatizzato usando programmi come NinjaTrader o TradeStation. La seguente tabella illustra l'uso di un periodo di 10 media mobile semplice (SMA) come un trailing stop. Notate come ha permesso la camera commercio per eseguire fino al pomeriggio, quando il bar chiuso sotto di essa. Ecco un altro esempio utilizzando l'esatto periodo stesso 10 SMA. Prezzo effettivamente spostato al di sotto della MA, ma non ha chiuso sotto di essa, quindi non causando un'uscita, se era necessaria una stretta al di sotto della MA. Questo metodo ha permesso il commercio di spostare più in alto, prima di essere fermato fuori un'ora e mezzo più tardi. In questo esempio il commercio di seguito, ho voluto mostrare come a volte un particolare metodo di trailing stop funziona e altre volte non riuscirà rispetto ad altri metodi. Questo grafico ha ancora una volta lo stesso periodo di 10 SMA. Questa volta esce il commercio per una perdita. Un altro tipo di uscita arresto, un arresto di volatilità, consente il commercio funzionare molto bene fino alla fine della giornata. Questo significa discarica la SMA e bastone con la fermata della volatilità Certo che no, la fermata della volatilità è andare a lavorare grande su alcuni mestieri come questo, e la sua intenzione di lavorare orribilmente sugli altri, proprio come qualsiasi altro metodo. Quali sono le migliori medie mobili PER USARE Non c'è magia dietro ogni particolare tipo di MA, né vi è alcuna speciale numero da utilizzare come il periodo. Una media mobile semplice funzionerà altrettanto bene su molti mestieri come una media mobile esponenziale. Lo stesso vale per una media mobile ponderata o di altro tipo per quella materia. Ciascuno eccellere in tempi diversi. Voi non sapete fino alla sua troppo tardi che uno si shouldve usato. in modo da non più di analizzarli. È una perdita di tempo. Qui di seguito si sta andando a vedere la stessa tabella con gli stessi indicatori, ma questa volta ho cambiato il periodo di SMA a 15, invece di 10. Ha mantenuto il commercio che va fino alla fine della giornata e in bei profitti, proprio come la volatilità Stop. Questo significa che è necessario utilizzare un 15 SMA invece di un 10 SMA. NO Ancora una volta, proprio come prima con diversi metodi di trailing stop, periodi diversi per le medie avranno la loro giornata al sole in giorni diversi e diversi mestieri. Si desidera utilizzare il buon senso, tuttavia, al momento di scegliere i periodi per i vostri medie mobili. Come Ive detto prima, hai solo ore per fare scorte di negoziazione dei soldi di giorno, non giorni. Scegli i periodi che hanno un senso per il tipo di operazioni che si sta facendo. Per il tipo di transazioni al giorno che Im scrivere di qui, un periodo di 50 mA solo wouldnt ha senso. Si wouldnt consentono di catturare abbastanza dei profitti che alcuni mestieri offriranno. E, come nel seguente esempio, può causare a dare non solo fino un sacco di guadagni, ma anche perdere soldi su un buon potenziale trade. Moving Media - MA Abbattere Media mobile - MA Come esempio SMA, prendere in considerazione un titolo con il in seguito prezzi di chiusura di oltre 15 giorni: settimana 1 (5 giorni) 20, 22, 24, 25, 23 settimana 2 (5 giorni) 26, 28, 26, 29, 27 settimana 3 (5 giorni) 28, 30, 27, 29 , 28 a 10 giorni MA sarebbe mediare i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati. Il punto di dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via, come illustrato di seguito. Come osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi passati il più a lungo il periodo di tempo per il MA, maggiore è il ritardo. Così un 200 giorni MA avrà un grado molto maggiore di ritardo di 20 giorni MA perché contiene prezzi degli ultimi 200 giorni. La lunghezza del MA da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine. Il MA 200 giorni è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con interruzioni sopra e sotto questa media mobile considerati importanti segnali di trading. AdG anche impartire importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie cross over. Un MA crescente indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista. mentre un MA declino indica che è in una tendenza al ribasso. Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un crossover rialzista. che si verifica quando un MA breve termine attraversa sopra un MA-lungo termine. spinta al ribasso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un MA breve termine incrocia al di sotto di un MA-lungo termine.
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